專業(yè)的投資顧問用貝塔 value來描述股票 risk，稱高風(fēng)險股票high貝塔value股票；低風(fēng)險股票低貝塔值股票。股票高貝塔值什么意思？“高貝塔值通常用來表示高風(fēng)險股票，因為采用了回歸法計算，所以市場通常會有波動，如果股票的值小于1，說明什么？計算 β值this 股票...本股票相對于市場的風(fēng)險溢價為:12%8%4%市場組合的風(fēng)險溢價為:15%8%7%本-，Beta值(預(yù)期收益的無風(fēng)險利率)/(市場組合中預(yù)期收益的無風(fēng)險利率)即:beta值(12%8%)/(15%8%)0.57擴展信息:預(yù)期收益是投資者將預(yù)期未來現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換為當(dāng)前可用金額的折現(xiàn)率。

根據(jù)協(xié)方差法計算，β系數(shù)(某項資產(chǎn)總收益率的無風(fēng)險收益率)/(市場組合總收益率的無風(fēng)險收益率)◆β1，表示該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與市場組合的平均風(fēng)險收益率同比例變化，其風(fēng)險情況與市場組合的風(fēng)險情況一致；◆ β > 1，說明該單個資產(chǎn)的風(fēng)險收益率高于市場組合的平均風(fēng)險收益率，因此該單個資產(chǎn)的風(fēng)險大于整個市場組合的風(fēng)險；◆ β < 1，表示該單個資產(chǎn)的風(fēng)險收益率小于市場組合的平均風(fēng)險收益率，因此該單個資產(chǎn)的風(fēng)險程度小于整個市場組合的風(fēng)險。

這個股票相對于市場的風(fēng)險溢價是:12%8%4%市場組合的風(fēng)險溢價是:15%8%7%這個股票的beta值是:4%/7%4/7預(yù)期收益率無風(fēng)險利率 beta值。Beta值(預(yù)期收益的無風(fēng)險利率)/(市場組合中預(yù)期收益的無風(fēng)險利率)即:beta值(12%8%)/(15%8%)0.57擴展信息:預(yù)期收益是投資者將預(yù)期未來現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換為當(dāng)前可用金額的折現(xiàn)率。

當(dāng)市場均衡時，期望收益率等于必要收益率。實際收益率是已實現(xiàn)現(xiàn)金流量對原始現(xiàn)值的折現(xiàn)率。可以說實際收益率是一個后驗收益率。預(yù)期價值的估計可以簡單表示為根據(jù)該金融資產(chǎn)或投資組合過去的平均收益，或者用計算計算機模型模擬，或者根據(jù)內(nèi)幕信息確定。當(dāng)每項資產(chǎn)的預(yù)期收益率等于每種情況下的收益率與發(fā)生概率的乘積之和時。

問題1:什么是貝塔系數(shù)？問題2:-0/系數(shù)是什么意思？貝塔系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動性。常見于股票和基金等投資術(shù)語。貝塔系數(shù)是一個統(tǒng)計學(xué)概念，反映一個投資對象相對于大盤的表現(xiàn)。其絕對值越大，其收益相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，變化幅度相對于市場越小。

該指數(shù)可作為考察基金經(jīng)理降低投資波動風(fēng)險能力的指標(biāo)。貝塔使用回歸方法的系數(shù)計算。貝塔系數(shù)1表示證券價格隨市場變化。貝塔如果系數(shù)高于1，證券價格比整體市場波動更大。貝塔系數(shù)小于1(大于0)，即證券價格的波動率低于市場的波動率。貝塔coefficient計算formula貝塔coefficient application貝塔coefficient反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感程度，即個股與大盤或俗稱的“股票”的相關(guān)性。

貝塔beta coefficient又稱貝塔系數(shù)，是一個風(fēng)險指數(shù)，用來衡量單個基金股票或股票相對于整個基金的風(fēng)險。貝塔系數(shù)是評估證券系統(tǒng)風(fēng)險的工具，用于衡量證券或投資組合相對于整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。阿爾法系數(shù)是根據(jù)貝塔系數(shù)計算，投資或基金的絕對回報與預(yù)期風(fēng)險回報之間的差額。

可以直接設(shè)計一個截距值為計算的線性回歸。設(shè)置股票的收益率為因變量，市場收益率為自變量。在Excel的工具中，選擇插件，選擇分析數(shù)據(jù)庫，然后可以在工具中找到數(shù)據(jù)分析，點擊，選擇回歸，根據(jù)需要在彈出的界面中選擇自變量區(qū)域和因變量區(qū)域。回歸得到的斜率值為貝塔系數(shù)。貝塔系數(shù)無非是與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的方差，或者簡單地說就是兩者之間的相關(guān)系數(shù)。

專業(yè)投資顧問用貝塔 value來描述股票 risk，并稱之為high股票high貝塔value股票；低風(fēng)險股票低貝塔值股票。貝塔 Value采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風(fēng)險確定為1。當(dāng)一項資產(chǎn)的價格波動與整個市場的波動一致時，其貝塔 value也等于1；如果價格波動大于全市場，其貝塔值大于1；如果價格波動小于市場波動，則其貝塔值小于1。擴展:股票股票(股票)是股份公司發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司向全體股東發(fā)行的一種有價證券，作為取得股息、紅利的持股憑證。

基金收益的構(gòu)成有哪些？投資和基金收益中經(jīng)常聽到的Alpha和貝塔有什么關(guān)系？下面我給大家解釋一下，但是我建議，如果你想了解alpha和beta，可以先學(xué)習(xí)CAPM模型，這是股票定價理論中非常基礎(chǔ)和重要的模型。Alpha值A(chǔ)lpha值為計算基金在相同風(fēng)險水平下的實際收益與預(yù)期收益之差(beta值)。如果alpha值為正，說明基金的業(yè)績優(yōu)于相同風(fēng)險水平下的預(yù)期收益；如果alpha值為負(fù)，說明基金沒有達(dá)到貝塔 value的預(yù)期收益。

但是，alpha值有時并不能完全準(zhǔn)確地反映基金經(jīng)理的業(yè)績。例如，在某些情況下，alpha值為負(fù)的原因是基金計算在返回時已經(jīng)包含了費用，而用于比較的指數(shù)卻沒有。alpha值的精度取決于貝塔 value。如果投資者接受貝塔的值可以反映所有風(fēng)險，那么正的alpha值意味著基金表現(xiàn)良好。當(dāng)然貝塔 value的準(zhǔn)確性取決于另一個數(shù)據(jù)——R平方值貝塔value貝塔value，用來量化單個投資工具相對于整體市場的波動，將單個風(fēng)險引起的價格變化從整體市場的波動中分離出來。

"高貝塔 value通常用來表示高風(fēng)險股票，由于采用了回歸法計算，所以市場波動的風(fēng)險通常表示為貝塔 value 1。例如股票當(dāng)價格波動與市場波動一致時，貝塔的值為1。但是，如果股票的價格波動大于整個市場，那么貝塔的值就會大于1，我們也會稱之為高貝塔value股票，也就是說這種股票的風(fēng)險較高。您好，貝塔的值用于量化單個投資工具相對于整體市場的波動，將單個風(fēng)險引起的價格變化與整體市場的波動分開。

貝塔 Value采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風(fēng)險確定為1。當(dāng)一項資產(chǎn)的價格波動與整個市場的波動一致時，其貝塔 value也等于1；價格波動幅度大于全市場的，其貝塔值大于1；如果價格波動小于市場波動，則其貝塔值小于1。比如上證綜指代表整個市場，貝塔的值確定為1。當(dāng)上證指數(shù)上漲10%時，某股票的價格也上漲10%，兩者之間的漲幅一致，風(fēng)險也一致。量化個體風(fēng)險的指數(shù)股票也是1。

同學(xué)很高興回答你的問題！貝塔，貝塔值是根據(jù)同期整體市場動態(tài)來衡量某一特定股票的價格變動情況的指標(biāo)。如果股票 貝塔的值小于1，則認(rèn)為股票的風(fēng)險低于整體市場風(fēng)險。如果股票的值大于1，則認(rèn)為股票的風(fēng)險高于市場風(fēng)險。2015年下半年CMA資格考試即將到來。在此，祝大家考試順利，大家好好表現(xiàn)，取得好成績！希望我的回答能幫你解決問題。如果你滿意，請采納為最佳答案。

貝塔 Value采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風(fēng)險確定為1。當(dāng)一項資產(chǎn)的價格波動與整個市場的波動一致時，其貝塔 value也等于1；如果價格波動大于全市場，其貝塔值大于1；如果價格波動小于市場波動，則其貝塔值小于1，回復(fù)時間:20210701。請以平安銀行在官網(wǎng)公布的最新業(yè)務(wù)變動為準(zhǔn)。