比如，15分鐘周期，40日以上的均線數(shù)值。題主所言的小周期大參數(shù)均線或大周期小參數(shù)均線交易，是比較合理的，因?yàn)槭宸昼娭芷诓⒉凰闾蟮闹芷?，在我看?lái)，如果要交易15分鐘周期，更好的選擇就是加大過(guò)濾，這種模式在15分鐘周期是會(huì)經(jīng)歷很大的考驗(yàn)的。

1、在期貨交易中，用小周期大參數(shù)均線或大周期小參數(shù)均線交易怎么樣？這樣的系統(tǒng)如何？

這樣的系統(tǒng)，比較可取。首先，均線類(lèi)的交易系統(tǒng)，只要你的使用方法恰當(dāng)，基本上都可以滿足截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑的交易核心邏輯的，當(dāng)然，如果你想要一致性的運(yùn)行，必須要對(duì)均線系統(tǒng)的利弊有一個(gè)全面的了解，否則很難一致性的執(zhí)行下去的。比如單均線的交易系統(tǒng)，大多數(shù)人是根本就理解不了，也駕馭不了的，選擇好了交易系統(tǒng)之后，我們要選擇一個(gè)承載的周期。

對(duì)于均線類(lèi)交易系統(tǒng)而言，交易小周期比較吃力，因?yàn)闊o(wú)序的波動(dòng)很多，所以，我給出的建議是小周期，均線類(lèi)交易系統(tǒng)要使用較大的參數(shù)。因?yàn)檩^大的參數(shù)可以包容更多的走勢(shì)，它可以更專(zhuān)注于較大級(jí)別的波動(dòng)，所以，如果均線類(lèi)交易小周期，使用大參數(shù)是比較好的選擇。比如，15分鐘周期，40日以上的均線數(shù)值，其次，如果你交易的是大周期的話，大周期本身對(duì)一些小細(xì)節(jié)波動(dòng)有了很大承擔(dān)的包容，如果你使用了大周期，也選擇了一個(gè)大參數(shù)的話。

那么，你的交易頻率就會(huì)有點(diǎn)太低了，你的目標(biāo)級(jí)別就有點(diǎn)太大了，你可以相對(duì)而言的縮短一點(diǎn)周期。也就是說(shuō)，大參數(shù)和大周期，都有過(guò)濾作用，你有一個(gè)選的很大，另外一個(gè)就可以小一點(diǎn)，在我看來(lái)，日線級(jí)別還用一個(gè)超級(jí)大的參數(shù)，是有點(diǎn)浪費(fèi)行情機(jī)會(huì)的，而過(guò)小的周期，過(guò)小的參數(shù)，想要的就有點(diǎn)多了。題主所言的小周期大參數(shù)均線或大周期小參數(shù)均線交易，是比較合理的，

2、想以15分鐘周期做期貨，能否分享您具體的方法？謝謝？

自己交易的具體方法肯定是不會(huì)分享的。誰(shuí)會(huì)把自己的交易方法完全的公布給投機(jī)博弈市場(chǎng)除非要退出期貨市場(chǎng)了，只能給些建議。以15分鐘周期做期貨的話，你首先要定義自己是日內(nèi)還是日線級(jí)別，這個(gè)周期有一個(gè)特點(diǎn)，在日內(nèi)比較偏大，而隔夜的話，又有點(diǎn)偏小。隔夜跳空太大的話，有可能讓你產(chǎn)生很大的滑點(diǎn)，比如，你15分鐘周期留隔夜單，止損本來(lái)想20個(gè)點(diǎn)，結(jié)果隔夜一個(gè)跳空了100點(diǎn)。

這樣，你就無(wú)法按計(jì)劃的幅度止損了，其次，做期貨投機(jī)，肯定是要抓取波動(dòng)。你15分周期日內(nèi)的話，你可以嘗試抓取日內(nèi)級(jí)別較大的波動(dòng)，具體的行為方式，就是入場(chǎng)試錯(cuò)，截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。這里面，值得注意的入場(chǎng)，在傳統(tǒng)的量化式入場(chǎng)模式中，比如海龜交易法則的突破20日高點(diǎn)直接入場(chǎng)。這種模式在15分鐘周期是會(huì)經(jīng)歷很大的考驗(yàn)的，

因?yàn)槭宸昼娭芷诓⒉凰闾蟮闹芷凇Ｗ邉?shì)的不確定性更多，如果這種入場(chǎng)方式的話，你的交易頻次肯定會(huì)非常高，所以，在我看來(lái)，如果要交易15分鐘周期，更好的選擇就是加大過(guò)濾。加大過(guò)濾有兩種方式：1、大參數(shù)，2、添加更多的過(guò)濾。前者，比如你使用的是均線，那么均線的數(shù)值不要太小，太小的話極度容易被觸發(fā)，后者的意思是，你可以嘗試一些形態(tài)識(shí)別類(lèi)，或者多條件觸發(fā)類(lèi)的入場(chǎng)信號(hào)。

3、期貨短線中15分鐘、1小時(shí)和4小時(shí)相互關(guān)系究竟是怎么影響的？

又一個(gè)關(guān)于期貨交易周期的問(wèn)題，首先，之前回答了一個(gè)問(wèn)題說(shuō)過(guò)了周期到底是怎么形成的。例子就是1,2,3,4,5,6,7,8,9,10480,481,482我們假設(shè)這些數(shù)據(jù)，是K線的基礎(chǔ)成交數(shù)據(jù)，3分鐘，就是123；456；789,十五分鐘就是123456789101112131415；161718192030；一小時(shí)就是160,60120；這就是期貨交易中，周期的最客觀表現(xiàn)：將同樣的數(shù)據(jù)，按照不同的周期排列起來(lái)，

它們是共存的關(guān)系，是同一時(shí)間一起變化的，而且，最為關(guān)鍵的是，下一個(gè)數(shù)據(jù)是什么，是根據(jù)所有交易期貨的人成交過(guò)程綜合算出來(lái)的，沒(méi)有辦法知道這個(gè)數(shù)據(jù)的具體數(shù)額，在這種情況下，它們之間能夠有什么互相聯(lián)系呢？它們?cè)趺床拍苡心承┞?lián)系呢？它們都是對(duì)一組數(shù)據(jù)的不同觀察角度而已，而且這組數(shù)據(jù)的更新也根本就是無(wú)法預(yù)知的。