高頻交易具體是什么。以上是我對于高頻交易的解釋，支持一下，關注@期貨老肖，對于題主的問題，期貨可不可以做高頻交易，高頻交易的前提，是通過計算機自動化，而絕不可能是手動的，人工高頻中的高頻，并非指的高頻交易。

1、期貨人工高頻交易，具體是怎么操作的？

人工高頻，只是一個說法而已。形容人們交易的頻率很高，但是，人工高頻中的高頻，并非指的高頻交易。高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，正常的高頻交易有幾個特點：1、使用由極其龐大的計算機軟硬件組成的超高速的復雜計算機系統(tǒng)下單。2、直連交易所的數(shù)據(jù)通道，對市場數(shù)據(jù)的響應延時在微秒級，

3、平均每次持倉時間極短。4、大量發(fā)送和取消委托訂單，5、不持倉過夜。這才是高頻交易的正常形態(tài)，人工高頻，其實只是人工日內短線的一種說法而已。也就是說，題主的問題，實際上問的是，期貨人工短線交易具體是怎么操作的？首先，要知道，交易的原理就是那些東西，比如，控制倉位，止損，止盈，追逐趨勢等等。在日線上操作這些，屬于低頻率交易，他們的周期較大，級別較大，

在15分鐘—小時線上操作這些，屬于中頻率交易，他們的周期適中，級別正常。而在1分鐘，3分鐘，甚至分時圖上操作這些，屬于“高頻率”，他們的周期小，級別小。所以叫做短線，也就是說，日內超短線交易，實際上是把交易壓縮在一個極小的范圍內運行，平時，日線級別的投資者，可能一年做十幾次交易，但是由于日內的級別小，他們可能在一天內就交易了十幾次。

比如，下圖：我把價格和周期都隱藏了，當看K線圖，你能判斷出上面兩個圖的周期嗎？所以，日內短線交易中，只不過是把正常的交易方法，壓縮到了最小的極限來交易而已，比如，他判斷出當前的最小阻力位偏空，他會入場做空嘗試，然后，行情在短時間內根本沒有跌，他就會立場觀望。如果行情下跌，走出了一波趨勢，他會持有一段時間，然后觸發(fā)出場后盈利平倉，

2、期貨高頻交易方法有哪些？

我的觀念里，不涉及tick級別的數(shù)據(jù)，都不能叫高頻交易。高頻交易的前提，是通過計算機自動化，而絕不可能是手動的，因此，捕捉的交易機會，設置的交易規(guī)則，采用的交易手段，都是極富計算機風格，可以量化到電腦“能看懂”的程度。因此，高頻交易的策略其實并不復雜，就我的理解來說，整體上就是4類，第一類：交易市場微觀結構所謂的微觀結構，其實就是根據(jù)報價簿交易。

也就是通過分析報價簿的變化，對下一步的變化進行推測，也可以對于沒有完全配對的交易進行吃單，達到使得報價簿朝著自己有利方向移動的效果，從而實現(xiàn)盈利，第二類：套利計算機可以實時監(jiān)控價格的價差，高頻交易可以交易那些價差當中的“毛刺”，吃掉那些從分鐘線上難以察覺到的不錯的套利點。同時，高頻交易也可以對過往的價差規(guī)律進行解構分析，進行統(tǒng)計套利第三類：做市事實上，由于自動化的存在，對于一些流動性“差一點意思”的品種，可以通過高頻交易將他們報價簿上的價差拉近，既撮合了成交，又吃掉了他們價差的空間，

不過，由于做市策略在手續(xù)費方面的要求比較大，一般來說，價差很難大過手續(xù)費區(qū)間，因此一般都是有優(yōu)惠費率的人在做此類交易。第四類：事件驅動除了以往對于一些重大周期性報告（比如美農報告）的監(jiān)控之外，目前，許多交易者通過網(wǎng)絡爬蟲在資訊網(wǎng)站上爬取新聞資訊，甚至通過AI分析研究員文章的觀點，進行統(tǒng)計綜述，完成事件評估，

然后通過程序實現(xiàn)參數(shù)的調整，在市場上進行交易。當然，由于事件的影響程度，影響周期，輿論風向等是非常難以量化，因此事件驅動型和高頻交易的匹配度不是很高，總結而言，高頻交易事實上是更微觀的交易方式，但也跳脫不出“交易”這個核心范疇，因此，不外乎兩個交易的邏輯，一個是“做推測”，一個是“找錯配”，前者是預測行情走向進行押注，后者是尋找市場不合理的點獲取收益。