只不過，趨勢跟蹤型策略，向來是時而“有效”，時而無效。趨勢跟蹤型交易策略，當(dāng)然還有效，這毫無意義，所以，趨勢跟蹤策略屬于趨勢交易的一種自然一直有效，這就是趨勢跟蹤型交易策略最讓人糾結(jié)的問題，總結(jié)其實，在我眼里，趨勢跟蹤型交易策略，不但有效，而且還會一直有效，因為這個策略本身，就是逆反人性的，少有人可能完全的堅持一套趨勢跟蹤策略不動搖，就是因為它經(jīng)常盈盈虧虧，經(jīng)?！笆А薄?/p>
1、有人說期貨交易中趨勢跟蹤是正道之一，而跟蹤策略是核心競爭力，如何評估策略的正期望？
在期貨交易中，如何評估一套期貨交易策略是否能夠盈利？很明顯，有兩種方式，看結(jié)果和看邏輯?？唇Y(jié)果，不是看最近一個月的結(jié)果，也不是看最近半年的結(jié)果，而是看，這套策略盡量長時間的表現(xiàn)。而且，也不是看這套策略在一個品種上的交易結(jié)果，應(yīng)該應(yīng)該看它在盡量多的品種上的表現(xiàn)，在什么時候它會虧損，在什么時候它會盈利。如果一套期貨交易策略，在大多數(shù)品種的全部走勢下都能夠保持持續(xù)的獲利能力，那么這套策略，就大概率擁有正向收益預(yù)期，
也就是說，不要看片面的結(jié)果，因為在不確定的走勢下，一個壞策略也有可能創(chuàng)造出收益。甚至可能秒殺好策略，但是，放到一個大的時間框架里就不行了。時間，才能夠驗證真正的實力，看結(jié)果，是方式之一，但是不是最好的方式。最好的方式是看邏輯，看交易邏輯的前提是，這個評判策略好壞的人對于期貨交易的認(rèn)知足夠高，他知道什么樣的策略具有真正的能力的話，他才能夠客觀的評判。
而期貨交易邏輯的根本，其實就在于能夠控制住風(fēng)險，獲取收益，控制風(fēng)險看止損和資金管理，而獲取收益，看其止盈規(guī)則。只要一套策略能夠真正的在合適的資金管理下，實現(xiàn)截斷虧損，讓利潤奔跑的基礎(chǔ)核心，大概率是擁有正向收益預(yù)期的，當(dāng)然，厲害的期貨交易者，還會從執(zhí)行難度，創(chuàng)收周期等多維度進(jìn)行衡量?？傊空J(rèn)知比較穩(wěn)妥，實在不行，就看結(jié)果，
2、趨勢跟蹤型交易策略還有效嗎？又有何優(yōu)缺點？
1、還有效嗎？趨勢跟蹤型交易策略，當(dāng)然還有效。只不過，趨勢跟蹤型策略，向來是時而“有效”，時而無效，我上面說了兩個有效，其實，兩個有效的含義是不一樣的。第一個有效，我說的是邏輯，趨勢跟蹤型交易策略的交易邏輯：截斷虧損，讓利潤奔跑，控制風(fēng)險，讓盈利狂奔一直都是正確的。后面的“有效”，其實我是根據(jù)很多人的說法提的，他們認(rèn)為，趨勢跟蹤策略盈利的時候，才叫做“有效”，
如果從前者來看，從邏輯上來看，交易就是需要去做“趨勢”。這毫無意義，所以，趨勢跟蹤策略屬于趨勢交易的一種自然一直有效，但是，如果從后者來看，趨勢跟蹤交易策略因為需要試錯，它不會一直正確，它會在震蕩中經(jīng)常虧損，所以，它就不可能一直有效。它就會經(jīng)常失效，因此，題主問題的第一個環(huán)節(jié)的答案，關(guān)鍵就在于，這個有效是如何定義的。
2、有何優(yōu)缺點？趨勢跟蹤的優(yōu)點毫無疑問，就是可以在趨勢行情中持有到大行情，如果遇到期貨棉花那種15000到33000的行情，那么，我們可以實現(xiàn)幾倍的收益。缺點就是，如果市場走勢沒有行情，那么，這個策略就會不停的付出試錯成本，就會不停的虧損，很多人想要解決趨勢交易策略在趨勢中盈利，在震蕩中虧損的問題，但是，顯而易見，缺點跟優(yōu)點是相輔相成的，我們?yōu)榱四玫节厔?，所以在震蕩中虧損。
如果我們想要在震蕩中盈利，那么我們就需要在趨勢中付出代價，我們是無法去掉代價，直接拿到好處的。這就是趨勢跟蹤型交易策略最讓人糾結(jié)的問題，即是它的優(yōu)點，又是它的缺點。3、總結(jié)其實，在我眼里，趨勢跟蹤型交易策略，不但有效，而且還會一直有效，因為這個策略本身，就是逆反人性的，少有人可能完全的堅持一套趨勢跟蹤策略不動搖，就是因為它經(jīng)常盈盈虧虧，經(jīng)常“失效”，
3、交易員如何進(jìn)行趨勢跟蹤？
建立一套入場規(guī)則去試錯。所謂的試錯在于，我們進(jìn)場之后沒有預(yù)期，如果價格走出了趨勢行情，那么我們就持有，如果K線沒有走出趨勢，那么我們就止損，交易的根本就在于，錯誤的時候少虧，而盈利的時候多賺，但是，這個少虧到什么程度，承擔(dān)多大的回撤去換取多賺，這些細(xì)節(jié)，需要交易者自己來定義。比如，海龜交易法則的方式是，突破20日的最高點入場試錯，虧2個ATR止損，盈利就持有，直到跌破10日的最低點再平倉。
