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什么是業(yè)績歸因，基金的業(yè)績研究歸因是什么收益

來源：整理 時(shí)間：2023-02-06 03:05:20 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金的業(yè)績研究歸因是什么收益

正確答案:C 解析：對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于四個(gè)因素：資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應(yīng)。
同問。。。

基金的業(yè)績研究歸因是什么收益

2，R的平方300的平方R9的平方R是什么意思

R平方（R-squared）是反映業(yè)績基準(zhǔn)的變動(dòng)對基金表現(xiàn)的影響，影響程度以 0～100 計(jì)。如果R平方值等于100，表示基金回報(bào)的變動(dòng)完全由業(yè)績基準(zhǔn)的變動(dòng)所致；若R平方值等于35，即35%的基金回報(bào)可歸因于業(yè)績基準(zhǔn)的變動(dòng)。簡言之，R 平方值越低，由業(yè)績基準(zhǔn)變動(dòng)導(dǎo)致的基金業(yè)績的變動(dòng)便越少。此外，R平方也可用來確定β系數(shù)或α系數(shù)的準(zhǔn)確性。一般而言，基金的R平方值越高，其兩個(gè)系數(shù)的準(zhǔn)確性便越高。

R的平方300的平方R9的平方R是什么意思

3，請問 易方達(dá)馬駿說的業(yè)績歸因系統(tǒng)指的是什么

易方達(dá)馬駿表示業(yè)績歸因系統(tǒng)，亦稱事后風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。它能將每天業(yè)績的來源分解出來，比如產(chǎn)品業(yè)績先拆分為是債券貢獻(xiàn)的還是股票貢獻(xiàn)的。具體到債券方面，還可拆分為是靜態(tài)收益、期限結(jié)構(gòu)、久期配置、凸性還是信用利差配置貢獻(xiàn)的；股票方面，則分為是二級市場選股貢獻(xiàn)的，還是新股申購貢獻(xiàn)的等，選股上還能再細(xì)分是哪個(gè)行業(yè)貢獻(xiàn)的。細(xì)致的拆分，更加利于基金經(jīng)理做出正確的投資決策。
雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

請問 易方達(dá)馬駿說的業(yè)績歸因系統(tǒng)指的是什么

4，歸因錯(cuò)誤有哪些

歸因理論的一個(gè)現(xiàn)象，即人們常常存在歸因失真的錯(cuò)誤或偏見，比如，盡管我們在評價(jià)他人的行為時(shí)有充分的證據(jù)支持，但我們總是傾向于低估外部因素的影響，而高估內(nèi)部或個(gè)人因素的影響。這種現(xiàn)象解釋了當(dāng)銷售人員的業(yè)績不佳時(shí)，銷售經(jīng)理更傾向于將其歸因于下屬的懶惰而不是競爭對手的實(shí)力。 基本歸因錯(cuò)誤（fundamental attribution error，F(xiàn)AE）描繪人們在考察某些行為或后果的原因時(shí)高估傾向性因素（譴責(zé)或贊譽(yù)人）、低估情景性因素（譴責(zé)或贊譽(yù)環(huán)境）的雙重傾向。

5，F(xiàn)RM考試兩級都分別考哪些內(nèi)容

FRM一級四門科目：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，數(shù)量分析，金融市場與產(chǎn)品,估值與風(fēng)險(xiǎn)模型。FRM二級五門科目：市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理、信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理、操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、金融熱點(diǎn)。以2018年11月FRM考試為例：FRM一級考試內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)定性題目比重最大，ERM，公司管理層的職責(zé)，失敗案例（financial disaster）和Code of Conduct都是比較容易考察的概念性內(nèi)容。CAPM，APT和多因子模型是這門課為數(shù)不多的定量考點(diǎn)。數(shù)量分析會(huì)涉及到基礎(chǔ)的概率計(jì)算，貝葉斯公式，特定分布對應(yīng)的概率計(jì)算，線性回歸和假設(shè)檢驗(yàn)，以及variance建模（EWMA,GARCH等）。金融市場與產(chǎn)品中遠(yuǎn)期定價(jià)，put-call parity，利率平價(jià)公式，期權(quán)期貨市場概念，CCP相關(guān)內(nèi)容較為?？肌９乐蹬c風(fēng)險(xiǎn)模型的即期遠(yuǎn)期利率計(jì)算，債券定價(jià)，Greek letters及對沖，VaR的計(jì)算，Expected loss和Unexpected loss和壓力測試，會(huì)混合定性定量進(jìn)行考察。FRM二級考試內(nèi)容：市場風(fēng)險(xiǎn)：總體來說考題比較常規(guī)，QQ plot，波動(dòng)率微笑，Regression hedge，利率二叉樹計(jì)算，歷史模擬法求VAR的定性，定量都是重點(diǎn)考察。信用風(fēng)險(xiǎn)：閱讀量較大，很多的內(nèi)容是根據(jù)一段對公司業(yè)務(wù)的描述來判斷公司是否面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，以及如何去處理這些風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)常見題型還包括wrong way risk，wright way risk，指數(shù)分布求PD，CVA的計(jì)算等。操作風(fēng)險(xiǎn)：覆蓋面較廣，包括有抵押品的處置，outsource risk，RAROC，ARAROC，IT系統(tǒng)，NSFR，EVT流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等考點(diǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)：組合VAR值計(jì)算，risk budget，F(xiàn)ama-French model，市場異常的原因，information ratio，Marginal VAR component VAR的計(jì)算，業(yè)績歸因等。
FRMpart 1：1．Foundations of RiskManagement風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（20%）2．Quantitative Analysis數(shù)量分析（20% ）3．Financial Markets andProducts 金融市場與金融產(chǎn)品（ 30% ）4．Valuation and RiskModels估值與風(fēng)險(xiǎn)建模（30%）FRMpart 2：1．Market RiskMeasurement and Management市場風(fēng)險(xiǎn)管理與測量（25%）2．Credit RiskMeasurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測量（25%）3．Operational and IntegratedRisk Management操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理（25%）4．Risk Management andInvestment Management投資風(fēng)險(xiǎn)管理（15%）5．Current Issues inFinancial Markets金融市場前沿話題（ 10%）我們從以上FRM考試科目來看，F(xiàn)RM考試中PART1的內(nèi)容普遍是風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中比較基礎(chǔ)的知識內(nèi)容，從深度的角度來看，P2更加像是P1的遞進(jìn)關(guān)系。但是從內(nèi)容相關(guān)度來看，P1主要偏重的是理論知識，而P2主要偏重于實(shí)際的運(yùn)用，所以從范圍角度來看，P1和P2是一種并列關(guān)系。-------中博教育CFA
首先說FRM一二級的考試大綱：一級考試(Part I)：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(Foundations of Risk Management)定量分析(Quantitative Analysis)金融市場與金融產(chǎn)品(Financial Markets and Products)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(Valuation and Risk Models)二級考試(Part II)：市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理(Market Risk Measurement and Management)信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理(Credit Risk Measurement and Management)操作與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理(Operational and Integrated Risk Management)風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理(Risk Management and Investment Management)當(dāng)前金融市場形勢(Current Issues in Financial Markets)再說一說FRM一二級的考試內(nèi)容：FRM第一部分考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者需要了解的基本金融工具的知識?？荚嚫鼈?cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。FRM第二部分考試內(nèi)容強(qiáng)調(diào)金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的相關(guān)概念，更側(cè)重于在FRM第一部分的基礎(chǔ)上測試考生應(yīng)用金融工具的能力，并將將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法延伸到風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法之外。和第一部分考試相比，第二部分考試更多的是有關(guān)案例分析和并更以實(shí)踐為導(dǎo)向。
文章TAG：什么是業(yè)績歸因什么業(yè)績歸因

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