貝塔系數(shù)(Betacoefficient)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個人股票或股票資金相對于整個股票市場的價格波動的風險指數(shù),β系數(shù)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個人股票或股票資金相對于整個股票市場的價格波動的風險指數(shù),貝塔的系數(shù)反映了個股對市場變化的敏感程度，即個股與大盤的相關性或俗稱的“股票”。
Portfolio貝塔是每個股票的加權平均值，具體為Portfolio貝塔= 1×20% 20×10% 。一般來說，貝塔大于2被認為是波動較大的股票。計算方法同上，供參考。
這是兩個不同的評價指標。貝塔系數(shù)(Betacoefficient)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個人股票或股票資金相對于整個股票市場的價格波動的風險指數(shù)。貝塔系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動性。常見于股票和基金等投資術語中。阿爾法系數(shù)是投資或基金的絕對收益與根據(jù)貝塔系數(shù)計算的預期風險收益之間的差額。簡單來說，實際風險收益和平均預期風險收益之差就是α系數(shù)。
3、β系數(shù)是什么,怎么看β系數(shù)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個人股票或股票資金相對于整個股票市場的價格波動的風險指數(shù)。貝塔系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動性。常見于股票和基金等投資術語中。貝塔的系數(shù)反映了個股對市場變化的敏感程度，即個股與大盤的相關性或俗稱的“股票”。可根據(jù)市場走勢預測選擇不同貝塔系數(shù)的證券，獲取額外收益，特別適合波段操作。當大牛市或者市場的某個非上升階段被很有把握的預測出來的時候，你應該選擇那些貝塔系數(shù)高的證券，它會成倍的提升市場收益率，給你帶來高收益。
4、請問如何使用EXCEL來計算 貝塔系數(shù)?beta系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者簡單的說就是兩者之間的相關系數(shù)。用CORREL函數(shù)就可以了，其中array1可以用股票，array2可以選擇一個綜合指數(shù)，也可以是它取的樣本數(shù)(比如100，200)，。，)的平均收益率。建議在計算收益率時，不僅要考慮價格收益率，還要考慮股利因素。
