使用均線交易系統(tǒng)就是要做趨勢跟蹤，因?yàn)樾星闊o論上漲或者下跌總是要先突破均線系統(tǒng)。添加過濾比如，只有當(dāng)價格漲幅超過了均線 ATR，跌幅超過了均線-ATR的時候，我們才開始交易，假突破是均線系統(tǒng)必須經(jīng)歷的過程，辦法就是堅(jiān)持，控制好倉位，題主所言的小周期大參數(shù)均線或大周期小參數(shù)均線交易，是比較合理的。

1、雙均線系統(tǒng)如何在過濾？

問題提的好。如果兩條均線一塊研判，那可靠性必然是增加了，你可以把任何兩條均線作為一個合理的組合，以為自己所用。至于你說的過濾的問題，想想兩條均線會怎么走？共同向上，共同向下，一個向上，一個向下，或者是兩條均線粘合糾纏，同時兩條均線有交叉的，有一直未交叉的，有幾乎粘連在一起，如果你不用放大鏡，還以為是一根均線呢。

怎么過濾？其實(shí)很簡單，當(dāng)然是選共同向上的，如果你做多的話，如果你做空的話，當(dāng)然是選共同向下的。根據(jù)個人經(jīng)驗(yàn)，均線一步三回頭的，總是捋不直的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如均線拉的筆直強(qiáng)勁有力的好，所以，除了這些可取的，其它的你完全就可以過濾掉了。選股不將就，盡量選擇最好的去做，歡迎關(guān)注【交易與感悟】頭條號，這里會持續(xù)給大家更新好文，歡迎大家評論轉(zhuǎn)發(fā)收藏點(diǎn)贊，謝謝！。

2、在期貨交易中，用小周期大參數(shù)均線或大周期小參數(shù)均線交易怎么樣？這樣的系統(tǒng)如何？

這樣的系統(tǒng)，比較可取，首先，均線類的交易系統(tǒng)，只要你的使用方法恰當(dāng)，基本上都可以滿足截斷虧損，讓利潤奔跑的交易核心邏輯的。當(dāng)然，如果你想要一致性的運(yùn)行，必須要對均線系統(tǒng)的利弊有一個全面的了解，否則很難一致性的執(zhí)行下去的，比如單均線的交易系統(tǒng)，大多數(shù)人是根本就理解不了，也駕馭不了的。選擇好了交易系統(tǒng)之后，我們要選擇一個承載的周期，

對于均線類交易系統(tǒng)而言，交易小周期比較吃力，因?yàn)闊o序的波動很多。所以，我給出的建議是小周期，均線類交易系統(tǒng)要使用較大的參數(shù)，因?yàn)檩^大的參數(shù)可以包容更多的走勢，它可以更專注于較大級別的波動。所以，如果均線類交易小周期，使用大參數(shù)是比較好的選擇，比如，15分鐘周期，40日以上的均線數(shù)值。其次，如果你交易的是大周期的話，大周期本身對一些小細(xì)節(jié)波動有了很大承擔(dān)的包容，如果你使用了大周期，也選擇了一個大參數(shù)的話，

那么，你的交易頻率就會有點(diǎn)太低了，你的目標(biāo)級別就有點(diǎn)太大了。你可以相對而言的縮短一點(diǎn)周期，也就是說，大參數(shù)和大周期，都有過濾作用，你有一個選的很大，另外一個就可以小一點(diǎn)。在我看來，日線級別還用一個超級大的參數(shù)，是有點(diǎn)浪費(fèi)行情機(jī)會的，而過小的周期，過小的參數(shù)，想要的就有點(diǎn)多了，題主所言的小周期大參數(shù)均線或大周期小參數(shù)均線交易，是比較合理的。

3、期貨均線交易系統(tǒng)如何解決均線上的來回多次假突破？

方法是有，但是無法解決根本問題，使用均線交易系統(tǒng)就是要做趨勢跟蹤，因?yàn)樾星闊o論上漲或者下跌總是要先突破均線系統(tǒng)。但是總有些時候是假突破，這個假突破均線交易者也必須承認(rèn)自己無法提前預(yù)知，因?yàn)橛修k法就不會用均線系統(tǒng)了。假突破是均線系統(tǒng)必須經(jīng)歷的過程，辦法就是堅(jiān)持，控制好倉位，等到趨勢到來的真突破。任何渴望規(guī)避假動作的優(yōu)化，都無法消除這個弊端，

4、如何使用均線策略？我現(xiàn)在用的單均線在盤整期，反復(fù)的止損反手真的難受，怎么辦？

均線策略，是交易中非常常見的策略。原因也說過：均線本身天然帶有截斷虧損，讓利潤奔跑的屬性，但是，均線策略的弊端也很明顯，那就是當(dāng)行情震蕩的時候，均線會震蕩的讓你懷疑人生。比如下圖：紅線是做多的交易，綠線是做空的交易，很明顯可以看到，這11筆交易，都是虧的，連虧11筆…這一般人是根本就扛不住的。所以，盡管很多人都知道，均線類的策略非常不錯，但是，依然是無法較好的駕馭它，

那么，我們該怎么辦？在這里，我給出三個方法。這三個方法，其實(shí)不僅僅試用與均線策略，你是其他的策略都可以參考，1、添加過濾比如，只有當(dāng)價格漲幅超過了均線 ATR，跌幅超過了均線-ATR的時候，我們才開始交易，這樣，就利用了ATR這個數(shù)值做了一個過濾，只要價格在區(qū)間之內(nèi)的交易，我們都不做，這樣，上圖那個11個信號連續(xù)止損的走勢，就被過濾掉了只剩下一筆。